您的当前位置:首页 >焦点 >超250只产品跌超20%,百亿量化大厂竟以这样的方式开局丨量化基音月报 量化量化1月跌超20%有20只 正文
时间:2024-05-18 18:46:56 来源:网络整理编辑:焦点
每经记者 彭水萍每经编辑 叶峰 2024年首月,没想到国内量化会以这样的方式“打开”。从第一周开始,无论是公募量化还是私募量化,此后每周均比前一周情况更糟糕。 皇宝备用网站【Aurl:www.8233066.com】送888元
每经记者 彭水萍 每经编辑 叶峰
2024年首月,超只产品没想到国内量化会以这样的跌超大厂的方方式“打开” 。
从第一周开始 ,百亿皇宝备用网站【Aurl:www.8233066.com】送888元无论是量化量化公募量化还是私募量化,此后每周均比前一周情况更糟糕 。竟样局丨基音尤其是式开最后两周 ,“大盘抗跌小盘狂泻”的月报风格,更是超只产品让此前偏中小盘风格的量化多头策略无所适从,单月跌超20%的跌超大厂的方产品比比皆是 ,这在国内量化历史上也是百亿罕见的 。
公募量化方面,量化量化1月跌超20%有20只 ,竟样局丨基音仅4.18%的式开皇宝备用网站【Aurl:www.8233066.com】送888元产品避免了亏损,其中多为红利或对冲类产品 。月报私募量化情况更糟糕,超只产品绝对收益和超额表现均呈现大溃败 。百亿量化私募也未能幸免,最近一个月跌超20%的产品超过250只 ,其中多为跟踪中证1000和中证500的股票量化多头策略产品。
A股1月加速探底 ,沪指跌6.27%,沪深300指数月跌6.29% ,大盘股已算相对抗跌,而中小盘股陷入深度调整 ,中证500跌13.49% ,中证1000大跌18.72% 。这样的风格通常对量化产品不太友好 ,公募量化1月整体业绩也陷入近年罕见的低迷。
据同花顺iFind数据统计,在455只公募量化产品(多份额产品仅以A份额参与统计)中 ,仅有19只产品1月实现正收益,占比仅4.18%;超额表现方面 ,1月跑赢沪深300指数的产品有101只,占比22.2%;跑赢中证500和中证1000的产品分别为268只和417只 ,占比分别为58.9%和91.65%。
在1月的极端行情下 ,公募量化的头部产品也呈现出两个明显的特征 。首先是部分红利产品逆势表现亮眼,1月业绩“红榜”第一和第三名均为红利相关产品,其中长盛量化红利混合A月涨4.8%,富国中证红利指数增强A则涨1.58% 。
其次就是对冲类产品难得刷榜 ,1月“红榜”TOP10中有7只对冲策略产品,收益率密集分布在0.9%-1.78%区间内,虽然绝对收益并不算太高 ,但在1月这样的极端行情下已经非常难能可贵了 ,华夏安泰对冲策略3个月定开混合以1.77%的收益排名公募量化月榜第二 。
公募量化产品1月收益前10名(截至2024年1月31日)
业绩“黑榜”方面 ,1月跌幅超20%的产品达20只,垫底前十的产品均跌超21% 。其中,跌幅最大的依然是天治量化核心精选混合A,单月跌幅高达27.42% ,该产品多次进入周“黑榜”TOP10;易方达易百智能量化策略灵活配置混合A和华安创新医药锐选量化股票发起式A均跌超23%,分别位列跌幅榜第二和第三名 。主题风格方面 ,“黑榜”TOP10以TMT大类产品为主,TMT板块成为1月调整行情的重灾区。
公募量化产品1月收益后10名(截至2024年1月31日)
2024年的首月行情 ,对私募量化而言无疑是前所未有的 ,绝对收益和超额表现均呈现大溃败。百亿量化私募也未能幸免 ,最近一个月跌超20%的产品超过250只 ,其中多为跟踪中证1000和中证500的股票量化多头策略产品。
据同花顺iFind数据统计,截至2月2日的净值数据,1564只百亿量化私募旗下产品中最近1个月实现正收益的有218只 ,占比13.94%;跑赢同期沪深300指数的产品有663只,占比42.39%;此外,跑赢中证500和中证1000指数的产品分别有1117只和1444只,占比分别为71.42%和92.33%。
在跌声一片中,不亏钱已是十分难得,不过还是有部分百亿量化私募产品近一个月取得一定的收益 ,其中多为中性策略或商品期货等多策略产品。其中 ,鸣石投资旗下鸣石傲华九号最近1个月涨近11%,领涨百亿量化私募旗下产品 ,此外鸣石金选七号以近4%的收益排名第四;稳博投资旗下6只产品进入最近1个月“红榜”TOP10,稳博中性稳稳系列1号涨4.35%排名第二,5只慧盈系列产品排名第6-10 ,最近1个月涨幅均超3.3%;此外 ,灵均投资和顽岩资管旗下各有1只产品进入前十 。
近1个月收益率靠前的百亿量化私募旗下产品(净值截至2月2日)
在垫底产品方面,由于中证1000最近1个月(1月2日-2月2日)大跌22.3%,百亿量化私募部分产品也遭遇了前所未有的大回撤 。其中,艾方资产旗下艾方盈时2号A期跌超30% ,领跌百亿量化私募;启林投资旗下多只中证1000指增产品跌超25% ,共7只产品霸榜最近1个月业绩“黑榜”,相关产品投资者可谓遭遇了最“寒冷”的1月;此外,北京卓识和通怡投资旗下也有1只产品位列“黑榜”TOP10,最近1个月跌幅均超25% 。
近1个月收益靠后的百亿量化私募旗下产品(净值截至2月2日)
从百亿量化私募头部和尾部产品情况来看 ,股票多头策略是最近1个月大溃败的重灾区,而中性策略和商品期货等其他策略则相对地挽回了量化私募的一些“颜面”。
如果聚焦股票量化多头策略,量化私募整体的业绩情况如何呢?据私募排排网最新数据,截至2月2日,有业绩展示的2506只私募量化多头产品最近1个月平均收益为亏损15.08% 。其中 ,中证500指增和中证1000指增细分策略的平均收益分别为跌16.86%和20.4%,是拖累私募量化业绩的主要来源 。
超额表现方面,上述2506只私募量化多头产品最近1个月平均超额收益为-3.16% ,正超额产品占比仅35.51% ,这在国内量化历史上属实罕见;从细分策略来看 ,沪深300指增 、中证500指增、中证1000指增和量化选股策略的正超额占比分别为33.85% 、28.94% 、54.19%和35.3% ,全方面表现难尽人意 。
封面图片来源:每日经济新闻 刘国梅 摄
绿色低碳概念延续上涨行情,碳中和100ETF(562990)、绿色电力ETF(562960)等产品布局绿色产业龙头2024-05-18 18:41
AI治理实践白皮书发布 阿里AI探索商业医疗娱乐多点开花2024-05-18 18:34
AI治理实践白皮书发布 阿里AI探索商业医疗娱乐多点开花2024-05-18 17:44
濒危野生动物东方白鹳南迁福建越冬2024-05-18 17:13
贵港市港南区:金果缀枝头 笑迎丰收年2024-05-18 17:09
北大方正人寿增资17亿元获批 偿付能力达到监管要求2024-05-18 16:59
淘宝“仅退款”有什么不同?2024-05-18 16:35
中金:新型电力系统景气持续向上2024-05-18 16:22
郑眼看盘丨股指连续上涨,小票仍弱2024-05-18 16:12
行政长官在「香港文学与世界华文文学的互动与前瞻」国际学术会议致辞2024-05-18 16:05
超250只产品跌超20%,百亿量化大厂竟以这样的方式开局丨量化基音月报2024-05-18 18:39
华润燃气厦门区域中心成立2024-05-18 18:34
小米SU7零百加速为2.78秒2024-05-18 18:33
第八届(2023)一带一路文化和旅游发展论坛在深圳举行2024-05-18 18:26
张成刚:蓝领群体高收入是普遍现象吗?2024-05-18 18:11
路边下车→横穿花圃→去赶地铁 这样抄近路真危险!2024-05-18 17:32
“指尖技艺”带动5.7万名绣娘在家门口就业 走出“指尖经济”新路子2024-05-18 17:27
这些“首个”,让梦想成真2024-05-18 16:56
千城百县看中国丨河北石家庄:年货大集人气“旺”2024-05-18 16:13
多彩贵州·阳光休闲之旅2024-05-18 16:04